2 Малена есть несколько вариантов из-за чего транспортный протокол связи может прерываться...
Укажи плз. винду, настройки соединения которыми пользуешься и поэтапно алгоритм попыток выхода в инет...
З.Ы. Ну и конечно на каком этапе происходит сбой связи...
З.З.Ы. Мануал по настройки соединения для Мегафона по ГПРС можно почитать
ТУТ и
ТУТ ... не забудь попробовать поиграться с номером доступа
